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Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective

eBook - Springer Finance

Erschienen am 22.05.2007, Auflage: 1/2007
62,95 €
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Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9783540270676
Sprache: Englisch
Umfang: 236 S., 1.94 MB
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Format: PDF
DRM: Digitales Wasserzeichen

Beschreibung

This book presents the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure by casting the interest-rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensions. The text includes a crash course on interest rates, a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, and recent results in interest rate theory.

From the reviews:

"A wonderful book. The authors present some cutting-edge math." --WWW.RISKBOOK.COM

Inhalt

The Term Structure of Interest Rates.- Data and Instruments of the Term Structure of Interest Rates.- Term Structure Factor Models.- Infinite Dimensional Stochastic Analysis.- Infinite Dimensional Integration Theory.- Stochastic Analysis in Infinite Dimensions.- The Malliavin Calculus.- Generalized Models for the Term Structure of Interest Rates.- General Models.- Specific Models.

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